Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa - und Futuresmärkten
Kempf, Alexander
| Autor: | Kempf, Alexander |
|---|---|
| Themengebiete: | Anlage (finanziell) / Futures Derivat (Finanzen) / Futures Futures - Financial Future Markt Preis (Wertangabe) - Verrechnungspreis Preistheorie |
| Veröffentlichungsdatum: | 18.12.1995 |
| EAN: | 9783790809022 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 232 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Physica Physica-Verlag HD |
| Untertitel: | Der Einfluß der Glattstellungsoption |
Produktinformationen "Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa - und Futuresmärkten"
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
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