Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken
Meyer-Bullerdiek, Frieder
| Autor: | Meyer-Bullerdiek, Frieder |
|---|---|
| Themengebiete: | Bank - Bankgeschäft Budget - Budgetierung Makroökonomie Ökonomik / Makroökonomik |
| Veröffentlichungsdatum: | 24.10.2011 |
| EAN: | 9783631621592 |
| Auflage: | 001 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 152 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Peter Lang Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften |
| Untertitel: | Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie) |
Produktinformationen "Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken"
Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können ¿ bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.
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