Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications
Chang, Mou-Hsiung
Produktnummer:
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| Autor: | Chang, Mou-Hsiung |
|---|---|
| Themengebiete: | Applications Brownian motion Chang Control Hereditary Stochastic Stochastic calculus partial differential equations |
| Veröffentlichungsdatum: | 23.11.2010 |
| EAN: | 9781441926050 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 406 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer US |
Produktinformationen "Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications"
This research monograph develops the Hamilton-Jacobi-Bellman theory via dynamic programming principle for a class of optimal control problems for stochastic hereditary differential equations (SHDEs) driven by a standard Brownian motion and with a bounded or an infinite but fading memory. These equations represent a class of stochastic infinite-dimensional systems that become increasingly important and have wide range of applications in physics, chemistry, biology, engineering and economics/finance. This monograph covers a very active research area. It can be used as a research reference for researchers and advanced graduate students who have special interest in optimal control theory and applications of stochastic hereditary systems.
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