Seminaire de Probabilites XXVIII
Produktnummer:
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| Themengebiete: | Brownian motion Lévy process Martingale Ornstein-Uhlenbeck process diffusion process filtration linear optimization local time random walk |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 26.08.1994 |
| EAN: | 9783540583318 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 338 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Herausgeber: | Azema, Jacques Meyer, Paul-Andre Yor, Marc |
| Verlag: | Springer Berlin |
Produktinformationen "Seminaire de Probabilites XXVIII"
In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists and their collaborators from abroad during the academic year 1992-1993.
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