Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion
Bouzaima, Martin
Produktnummer:
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| Autor: | Bouzaima, Martin |
|---|---|
| Themengebiete: | Portfolio Portfolioselektion Portfoliotheorie Risikopräferenz Risikopräferenzen Zeitoptimal Zeitpräferenz |
| Veröffentlichungsdatum: | 27.08.2010 |
| EAN: | 9783834924780 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 312 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler |
Produktinformationen "Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion"
In den Modellen zur zeitoptimalen Portfolioselektion legt der Anleger einen angestrebten Portfoliowert fest. Dabei wird angenommen, dass sich seine Präferenzen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zielerreichungszeiten bis zum erstmaligen Erreichen des Zielwerts beschreiben lassen. Martin Bouzaima analysiert diese Risikopräferenzen und legt Grundlagen zur entscheidungstheoretischen Fundierung von Präferenzfunktionen. Seine Ergebnisse deuten darauf hin, dass Risikofreude die Standardrisikoneigung über Zielerreichungszeiten ist. Dies beeinflusst z.B. die Spezifikation von Regeln stochastischer Dominanz und die Charakterisierung effizienter, zeitoptimaler Portfolios.
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