Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
Kremer, Jürgen
| Autor: | Kremer, Jürgen |
|---|---|
| Themengebiete: | Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik |
| Veröffentlichungsdatum: | 17.07.2011 |
| EAN: | 9783642208676 |
| Auflage: | 002 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 488 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Springer-Verlag GmbH Springer Vieweg |
Produktinformationen "Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten"
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen