Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Korn, Ralf, Korn, Elke
Produktnummer:
18530598c5341b4731b8fb607fcd536207
| Autor: | Korn, Elke Korn, Ralf |
|---|---|
| Themengebiete: | Aktien Finanzmathematik Marktmodell Modellierung Optimierung Optionen Portfolio-Optimierung Stochastik Wirtschaftsmathematik quantitative finance |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.10.2001 |
| EAN: | 9783528169824 |
| Auflage: | 2 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 294 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Vieweg & Teubner |
| Untertitel: | Moderne Methoden der Finanzmathematik |
Produktinformationen "Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung"
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Nach der positiven Resonanz auf die 1. Auflage wurde der Text durchgesehen und weiter verbessert.
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