Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Korn, Elke, Korn, Ralf
| Autor: | Korn, Elke Korn, Ralf |
|---|---|
| Themengebiete: | Derivat (Finanzen) / Option Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik Option (Finanzen) |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.10.2001 |
| EAN: | 9783528169824 |
| Auflage: | 002 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 312 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Vieweg & Teubner Vieweg+Teubner Verlag |
| Untertitel: | Moderne Methoden der Finanzmathematik |
Produktinformationen "Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung"
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
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