Optionen, Futures und andere Derivate
Hull, John C.
| Autor: | Hull, John C. |
|---|---|
| Themengebiete: | Anlage (finanziell) - Geldanlage Betriebswirtschaft - Betriebswirtschaftslehre Kapitalanlage |
| Veröffentlichungsdatum: | 01.07.2022 |
| EAN: | 9783868944310 |
| Auflage: | 011 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 1040 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Pearson Studium |
Produktinformationen "Optionen, Futures und andere Derivate"
Die vorliegende elfte Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u.a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. Das Kapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z.B. Basel IV) wieder behandelt.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen