Novel Methods in Computational Finance
Produktnummer:
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| Themengebiete: | Lie Algebra techniques Lévy methods artificial boundary condition calibration high-dimensional partial differential equations mixed derivatives nonlinear Black-Scholes equations optimal control techniques positivity preservation transformation techniques |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 28.09.2017 |
| EAN: | 9783319612812 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 606 |
| Produktart: | Gebunden |
| Herausgeber: | Ehrhardt, Matthias Günther, Michael ter Maten, E. Jan W. |
| Verlag: | Springer International Publishing |
Produktinformationen "Novel Methods in Computational Finance"
Offers new or improved methods for dealing with volatility of the financial marketIncludes concise discussion of modelling, analysis and numerical solution methods for nonlinear Black-Scholes equationsSeveral sections devoted to GPU programming techniques for solving financial problemsSpecial chapter on software includes the Computational Finance Toolbox that provides insights to the detailed implementation of the proposed methods
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