Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives
Fouque, Jean-Pierre
| Autor: | Fouque, Jean-Pierre |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 29.09.2011 |
| EAN: | 9780521843584 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 456 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Cambridge University Press |
Produktinformationen "Multiscale Stochastic Volatility for Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives"
This research monograph in financial mathematics can also be used as a graduate-level textbook. It explains financial models in which volatility of assets changes randomly over time. These are analyzed with a powerful approximation method and tested on financial data. More advanced topics are discussed in later chapters.
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