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Modern SABR Analytics

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Produktnummer: 183f30a4c89a0743df8c88a0ba4c7bbea3
Autor: Antonov, Alexandre Konikov, Michael Spector, Michael
Themengebiete: Bessel Process Interest Rates Options SABR Skew Smile Stochastic Volatility quantitative finance
Veröffentlichungsdatum: 02.05.2019
EAN: 9783030106553
Sprache: Englisch
Seitenzahl: 127
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: Springer International Publishing
Untertitel: Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians
Produktinformationen "Modern SABR Analytics"
Focusing on recent advances in option pricing under the SABR model, this book shows how to price options under this model in an arbitrage-free, theoretically consistent manner. It extends SABR to a negative rates environment, and shows how to generalize it to a similar model with additional degrees of freedom, allowing simultaneous model calibration to swaptions and CMSs.Since the SABR model is used on practically every trading floor to construct interest rate options volatility cubes in an arbitrage-free manner, a careful treatment of it is extremely important. The book will be of interest to experienced industry practitioners, as well as to students and professors in academia.Aimed mainly at financial industry practitioners (for example quants and former physicists) this book will also be interesting to mathematicians who seek intuition in the mathematical finance.
Bücherregal gefüllt mit juristischen Werken

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