Marktgerechte Bewertung von Optionen
Brunner, Bernhard
Produktnummer:
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| Autor: | Brunner, Bernhard |
|---|---|
| Themengebiete: | Arbitrage Dichtefunktion Evaluation Optionen Optionsbewertung Verteilung, implizite numerische Verfahren |
| Veröffentlichungsdatum: | 24.02.2004 |
| EAN: | 9783824480708 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 321 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Deutscher Universitätsverlag |
Produktinformationen "Marktgerechte Bewertung von Optionen"
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann. Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.
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