Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance
Di Nunno, Giulia, Øksendal, Bernt, Proske, Frank
Produktnummer:
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| Autor: | Di Nunno, Giulia Proske, Frank Øksendal, Bernt |
|---|---|
| Themengebiete: | Brownian motion Levy processes Lévy process Malliavin calculus Stochastic Differential Equations Stochastic calculus asymmetric information calculus optimization stochastic control |
| Veröffentlichungsdatum: | 06.11.2008 |
| EAN: | 9783540785712 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 418 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Berlin |
Produktinformationen "Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance"
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