Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Carmona, René, Tehranchi, M R
| Autor: | Carmona, René Tehranchi, M R |
|---|---|
| Themengebiete: | Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik Stochastik Zins - Zinsen - Verzinsung |
| Veröffentlichungsdatum: | 08.05.2006 |
| EAN: | 9783540270652 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 252 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Springer Springer-Verlag GmbH |
Produktinformationen "Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective"
This book probes mathematical issues that arise in modeling interest rate term structure, by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen