Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework
Henrard, M.
Produktnummer:
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| Autor: | Henrard, M. |
|---|---|
| Themengebiete: | Interest rate modelling basis spread collateral convexity adjustment curve calibration financial crisis foundation funding multi-curve framework risk management |
| Veröffentlichungsdatum: | 29.05.2014 |
| EAN: | 9781137374653 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 241 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | Palgrave Macmillan UK |
| Untertitel: | Foundations, Evolution and Implementation |
Produktinformationen "Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework"
Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.
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