Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases
Fusai, Gianluca, Roncoroni, Andrea
Produktnummer:
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| Autor: | Fusai, Gianluca Roncoroni, Andrea |
|---|---|
| Themengebiete: | JEL: G11, G13, C15, C22, C63 MATLAB Monte Carlo simulation Numerical methods in finance STATISTICA Simulation Stochastic Optimization algorithms copula financial engineering |
| Veröffentlichungsdatum: | 12.02.2010 |
| EAN: | 9783642061073 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 607 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Berlin |
Produktinformationen "Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases"
This book puts numerical methods in action for the purpose of solving practical problems in quantitative finance. It fills a gap in the current published literature by delivering a case-study collection together with a self-contained course on major numerical methods developed and used by the finance industry. The book originates from class notes and case studies developed within a course on numerical methods in finance held by the authors at Bocconi University. The first part develops a toolkit in numerical methods for finance (Monte Carlo, PDE, Stochastic Optimization, Copula, Econometrics). The second part proposes twenty self-contained cases covering model simulation, asset pricing and hedging, risk management, statistical estimation and model calibration.
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