Fourier-Malliavin Volatility Estimation
Mancino, Maria Elvira, Recchioni, Maria Cristina, Sanfelici, Simona
Produktnummer:
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| Autor: | Mancino, Maria Elvira Recchioni, Maria Cristina Sanfelici, Simona |
|---|---|
| Themengebiete: | Convolution Fourier Analysis High Frequency Data Leverage Microstructure Noise Multivariate Volatility Non-parametric Estimation Volatility of Volatility quantitative finance |
| Veröffentlichungsdatum: | 08.03.2017 |
| EAN: | 9783319509679 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 138 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer International Publishing |
| Untertitel: | Theory and Practice |
Produktinformationen "Fourier-Malliavin Volatility Estimation"
This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings. Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data. A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.
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