Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
Seydel, Rüdiger
| Autor: | Seydel, Rüdiger |
|---|---|
| Themengebiete: | Derivat (Finanzen) Finanzmathematik Mathematik / Finanzmathematik Numerik (naturwissenschaftlich, EDV) Wertpapier / Derivat |
| Veröffentlichungsdatum: | 31.08.2016 |
| EAN: | 9783662502983 |
| Auflage: | 002 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 260 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Springer-Verlag GmbH |
| Untertitel: | Computational Finance |
Produktinformationen "Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten"
Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.
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