Dynamic risk management with Markov decision processes
Mundt, André Ph
Produktnummer:
18c8ec131941fd4cab82ebeb5764cefec9
Autor: | Mundt, André Ph |
---|---|
Themengebiete: | Portfoliooptimierung Risikomanagement Risikomaß Stochastischer Prozess Value at Risk |
Veröffentlichungsdatum: | 16.01.2008 |
EAN: | 9783866442009 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 135 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | KIT Scientific Publishing |
Produktinformationen "Dynamic risk management with Markov decision processes"
An important tool in risk management is the implementation of risk measures. We study dynamic models where risk measures and dynamic risk measures can be applied. In particular, we solve various portfolio optimization problems and introduce a class of dynamic risk measures via the notion of Markov decision processes. Using Bayesian control theory we furthermore derive an extension of the latter setting when we face model uncertainty.

Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen