Discrete-Time Approximations and Limit Theorems
Mishura, Yuliya, Ralchenko, Kostiantyn
Produktnummer:
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| Autor: | Mishura, Yuliya Ralchenko, Kostiantyn |
|---|---|
| Themengebiete: | Black-Scholes-Modell Grenzwertsatz Kreditmarkt |
| Veröffentlichungsdatum: | 08.11.2021 |
| EAN: | 9783110652796 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 374 |
| Produktart: | Gebunden |
| Verlag: | De Gruyter |
| Untertitel: | In Applications to Financial Markets |
Produktinformationen "Discrete-Time Approximations and Limit Theorems"
Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
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