Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Peitz, Christian
Produktnummer:
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| Autor: | Peitz, Christian |
|---|---|
| Themengebiete: | Finanzzeitreihen Value-at-Risk Volatilitätsmodelle banking parametrischer und semiparametrischer Modelle ultra-hochfrequente Handelsdaten |
| Veröffentlichungsdatum: | 03.02.2016 |
| EAN: | 9783658122614 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 260 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Untertitel: | Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten |
Produktinformationen "Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen"
Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
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