Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Veith, Jochen
| Autor: | Veith, Jochen |
|---|---|
| Themengebiete: | Derivat (Finanzen) / Option Dissertationen Option (Finanzen) Wirtschaftswissenschaft Ökonomie |
| Veröffentlichungsdatum: | 25.08.2006 |
| EAN: | 9783835004191 |
| Auflage: | 2006 |
| Sprache: | Deutsch |
| Seitenzahl: | 160 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Deutscher Universitätsverlag |
Produktinformationen "Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis"
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
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