Analysis of Financial Market Models
Cserna, Balázs
Produktnummer:
18d44f0d843a5d4872a041940e85a85622
| Autor: | Cserna, Balázs |
|---|---|
| Themengebiete: | Arbitrage BRCs Barrier Reverse Convertibles Bewertungsmodelle CDS-Markt CDSPrämien Continuous-Time Models Effizienzerfassung Empirical Results Estimation Techniques Finanzmarkt Finanzmarktkontrakte Finanzmarktmodelle Kapitalmarkt Market Spreads Model Spreads Monte Carlo-Simulationen Monte Carlo Results Pricing Models Sharpe Ratios Stochastik Swap Markets Transaction Costs Wirtschaft lineare Diffusionsmodelle Ökonometrie |
| Veröffentlichungsdatum: | 06.09.2011 |
| EAN: | 9783941274884 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 106 |
| Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
| Verlag: | Sievers & Partner |
| Untertitel: | Estimation, Pricing, and Efficiency |
Produktinformationen "Analysis of Financial Market Models"
Zeitstetige stochastische Prozesse werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Finanzmarktmodellen verwendet. In dieser Arbeit werden in erster Linie wichtige Aspekte zur Anwendung – im Hinblick auf Schätzung von Parametern, Bewertung von Finanzmarktkontrakten und Erfassung der Effizienz von Kapitalmärkten – anhand von ausgewählten Beispielen verdeutlicht und im Anschluss mögliche Lösung- bzw. Erklärungsansätze präsentiert. Continuous time stochastic processes have been extensively used for pricing contingent claims for decades. Using selected examples, this work focuses on important aspects of applying financial market models – in view of parameter estimation, pricing contingent claims, and measuring market efficiency – and proposes possible solutions and explanations.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen