A Review of Moment Matching in Simulation
Schauerhuber, Johann Markus
Produktnummer:
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| Autor: | Schauerhuber, Johann Markus |
|---|---|
| Themengebiete: | Moment Matching Simulation Variance Reduction |
| Veröffentlichungsdatum: | 17.06.2025 |
| EAN: | 9783819737220 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 20 |
| Produktart: | Geheftet |
| Verlag: | epubli |
Produktinformationen "A Review of Moment Matching in Simulation"
Moment matching is a classical variance reduction technique in Monte Carlo simulation whereby simulated samples are adjusted to conform to known population moments (e.g., mean, variance). The method enhances estimator efficiency by reducing sampling variability (Glasserman, 2003). This paper covers the theoretical foundations, mathematical formulation, assumptions, advantages and disadvantages.
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