A Review of Importance Sampling in Simulation
Schauerhuber, Johann Markus
Produktnummer:
182809e9a26a8b489fa07c932277c2c2e7
| Autor: | Schauerhuber, Johann Markus |
|---|---|
| Themengebiete: | Importance Sampling R Variance Reduction |
| Veröffentlichungsdatum: | 12.06.2025 |
| EAN: | 9783819733086 |
| Auflage: | 1 |
| Sprache: | Englisch |
| Seitenzahl: | 20 |
| Produktart: | Geheftet |
| Verlag: | epubli |
Produktinformationen "A Review of Importance Sampling in Simulation"
Importance sampling is a powerful and widely used technique in stochastic simulation, particularly valued for its potential to dramatically reduce variance when estimating expectations or probabilities, especially in the context of rare events. This paper presents an examination of importance sampling as a variance reduction technique and provides an account of its theoretical foundations, practical implementation strategies, assumptions for validity, advantages, disadvantages, and mathematical derivation. Additionally, an R-based example is provided, demonstrating significant variance reduction.
Sie möchten lieber vor Ort einkaufen?
Sie haben Fragen zu diesem oder anderen Produkten oder möchten einfach gerne analog im Laden stöbern? Wir sind gerne für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Juristische Fachbuchhandlung
Georg Blendl
Parcellistraße 5 (Maxburg)
8033 München
Montag - Freitag: 8:15 -18 Uhr
Samstags geschlossen